應用衍生性金融商品：期貨、選擇權、與交換
Applied Derivatives-options, Futures, and Swaps
Richard J. Rendleman, Jr. 原著
陳雅琴 譯
ISBN:978-986-83123-3-3
◎簡目介紹：
第一章 選擇權市場導論1
第二章 賣買權平價以及相關的評價限制式28
第三章 二項式選擇權評價模型45
第四章 進階的二項式選擇權評價模型74
第五章 二項式模型與Black-Scholes模型的選擇權複製相關實務92
第六章 Black-Scholes模型：風險參數的運用與詮釋109
第七章 選擇權套利127
第八章 從風險報酬觀點分析選擇權投資策略156
第九章 進階的選擇權複製：創造最具成本效益的複製投資組合174
第十章 投資組合的資產配置與場內交易選擇權的使用193
第十一章 利率相依金融債權的選擇權評價223
第十二章 期貨、遠期契約、交換市場的介紹244
第十三章 期貨的評價265
第十四章 期貨的避險策略283
第十五章 利率期貨296
第十六章 交換市場327
◎內容簡介：
應用衍生性金融商品這本書提供相當詳細且相對較為非技術性的觀念基礎來處理衍生性商品市場的評價與投資原理。本書彙整出最基本的選擇權、期貨、與交換契約評價觀念，並且深入探討常見的選擇權投資的潛在風險與報酬。本書將傳統的評價理論題材與作者實際研究經驗所彙整出來的非傳統題材相互結合，提供綜合且多樣化的衍生性商品市場分析。
本書所涵蓋的主要題材包括下列各點，但不局限於這些題材：
●以CAPM模型為基礎所推導出來的二項式模型顯示，具有合理定價的選擇權交易策略無法同時降低風險並且增加報酬。
●利用合成選擇權複製計畫分析波動率估計錯誤的效果。
●將線性規劃方法應用於選擇權套利與複製。
●利用股票、選擇權、與安全資產組成最適投資組合。
●當利率潛在變動是主要風險來源時，探討如何評估選擇權價格，以及如何利用期貨，依據單位基礎避險法與尾端基礎避險法進行避險。
● 利用交換契約以使投資組合對利率變動具有免疫性。
應用衍生性金融商品一書中所提及的應用軟體以及額外增加的討論問題都可以在www.rendleman.com/book網站找到參考資料。
作者簡介：
Richard J. Rendleman, Jr.
Richard J. Rendleman, Jr. 是美國北卡羅萊大學教堂山校區的金融科系教授，也是選擇權評價領域的研究先驅之一，他所協助推導出來的隱含波動率以及二項式選擇權評價模型是當前評估選擇權價格時最被廣泛使用的兩項工具。
◎譯者簡介：
陳雅琴
現職：清雲科技大學國際企業經營系助理教授
經歷：台灣經濟研究院副研究員 真理大學經濟系兼任助理教授 中原大學國貿系兼任助理教授
學歷：美國賓州州立大學農業經濟博士 國立台灣大學農業經濟碩士 國立台灣大學農業經濟學士
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